Marktrisiko : historische Simulation des Value at Risk
Autor : Martin Neumann
Firma : brokerbase Switzerland
Kunde : Vermögensverwaltung
Schlagwörter:
Covariance matrix based approaches, Scenario based approaches, Covariance Delta/Gamma, Scenarios Full Valuation, Scenarios Delta/Gamma/Vega, Risk Factors, Markets, Interest Rate, Zeros, Forward Rates, Future Prices and Swap Yields, Spot FX and Forward FX, Equity
Um dieses Workingpaper zu lesen, müssen Sie registriert sein.
zur Registrierung, senden sie eine mail an office@brokerbase.ch