Marktrisiko : historische Simulation des Value at Risk

Autor : Martin Neumann

Firma : brokerbase Switzerland

Kunde : Vermögensverwaltung

Schlagwörter:

Covariance matrix based approaches, Scenario based approaches, Covariance Delta/Gamma, Scenarios Full Valuation, Scenarios Delta/Gamma/Vega, Risk Factors, Markets, Interest Rate, Zeros, Forward Rates, Future Prices and Swap Yields, Spot FX and Forward FX, Equity

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