Unser Stärken sind ein komplettes, profundes Instrumentenwissen. Die Möglichkeit, sämtliche Assetklassen, begleitet durch ein Expertenteam, professionell nutzen zu können, verbunden mit dem Willen, Aussergewöhnliches für unsere Kunden zu leisten.

Handelsraum
  • dynamic Hedging
  • managing plain vanilla & exotic options
  • pricing
  • quantitative finance / financial engineering
  • Quantitatives Research

Credit derivatives valuation
  • Credit Default Swaps (CDS)
  • Constant Maturity Credit Default Swap   (CMCDS)
  • Basket CDS
  • Synthetischer CDO
  • Synthetische CDO Tranche
  • Credit Linked Note

Portfolio Construction / Optimisation
  • Black Litterman

Risikocontrolling
  • Stresstest, Backtest
  • historische risk/return Analyse

Performance-Analyse und -Präsentation
  • Sharpe, Jensen, Treynor, Treynor/Black
  • Analyse Portfoliorenditen
  • Stil-Analysen
  • Compositerenditen
  • Konstanzanalyse
  • Omega
  • Renditeattribution im Mehrperiodenfall
  • Multiperiod Arithmetic Attribution
  • Transaktionsbasierte vs. buy & hold-basierte Performance-Messung
  • Ermittlung der risikoadjustierten Performancebeiträge
  • Zerlegung der aktiven Rendite mittels Selektions- und Allokationsportfolio